课程背景：

金融是国民经济的血脉，防控风险是金融工作的永恒主题。当前，世界百年未有之大变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻，我国经济发展处于转型升级关键期，更对金融风险控制和管理提出了更高更新要求。

尤为重要是，风险管理与商业银行的经营发展密切相关，风险管理水平是衡量现代商业银行核心竞争力的核心关键指标。商业银行是否愿意承担并妥善管理风险，直接决定银行的盈亏和发展。现代商业银行必须学会在更为复杂的风险环境中生存，

本课程从理论和实操两方面结合具体案例，系统全维度讲授了商业银行风险管理和防控体系，详细介绍了商业银行风险的特征、来源、传播及其种类，风险管理的文化、组织架构、风险管理的流程以及巴塞尔协议，商业银行风险管理的技术标准，并对信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险、国家风险、法律风险及声誉风险等具体风险形式的识别及控制方法进行了重点教学。通过此课程，相关从业人员将充分理解风险管理的目的就是最大限度地减少因承受风险而可能蒙受的经济损失。

课程收益：

● 学习金融风险管理基础知识，构建风险管理框架，提升风险应对能力● 掌握商业银行风险管理结构，优化风险管理环境，确保稳健运营

● 了解市场风险计量与控制方法，精准识别风险，保障金融市场稳定● 掌握信用风险识别与计量技巧，降低信用风险，促进信贷业务健康发展● 熟悉国别风险评级与监测，有效防范国别风险，维护金融安全

● 学习操作和流动性风险管理，加强风险监测，提升金融机构运营效率

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：金融机构高级管理层，银行信贷部、风险合规部、法务部高管

课程方式：讲授为主，课程中包含案例解读以及课堂互动和讨论

课程大纲

第一讲：金融风险管理基础

一、金融风险管理基础知识

1. 金融风险管理

解析：金融风险本质

2. 商业银行风险

解析：商业银行风险类别、风险管理内涵与意义、发展历程、流程和策略

3. 商业银行资本管理

1）监管资本与资本充足率要求

2）商业银行的经济资本管理

案例：国外银行全面风险管理体系建立的实践分析：花旗银行、德意志银行、摩根大通银行；亚洲金融危机、美国次贷危机；国外商业银行全面风险管理体系的剖析

二、商业银行风险管理基本结构

1. 商业银行风险管理环境

1）公司治理

2）内部控制

2. 商业银行风险管理组织架构的常见模式

案例：澳大利亚银行、日本银行和中国银行；美国安然公司破产、法国兴业银行巨亏71亿美元、36枚萝卜章骗贷5.17亿元6家银行中招、英国巴林银行破产

三、商业银行风险管理基本结构

1. 识别

1）市场风险分类

2）资产分类及主要交易产品的风险管理

2. 计量8法

1）缺口分析

2）久期分析

3）外汇敞口分析

4）VaR分析

5）敏感性分析

6）情景分析

7）压力测试

8）事后检验

3.控制5域

1）利率风险控制

2）汇率风险控制

3）股票价格风险的控制

4）银行账户与交易账户控制

5）市场风险资本计量方法控制

案例：中信泰富巨亏案例简析；冰岛的“国家破产”

第二讲：5大金融风险管理实操（上）

一、信用风险管理

1. 信用风险识别

1）行业风险

2）客户风险

3）贷款组合信用风险

2. 信用风险计量（4个方法）

1）客户信用评级

2）债项评级

3）组合信用风险计量

4）《巴塞尔协议II》的标准法与内部评级法

案例1：包商银行破产事件

案例2：A电器总长贷款风险分类报告案例、雷曼兄弟破产

3. 信用风险监测、预警

4. 信用风险控制（7大策略）

1）限额管理

2）业务流程控制

3）信用风险缓释

4）计提贷款损失准备金

5）贷款重组

6）贷款转让

7）经济资本管理和配置

5. 资产证券化与信用衍生产品

案例1：中信银行“垒大户”再受教训，3.1亿元“申达系”贷款呈不良

案例2：香港雷曼迷你债券风波

二、国别风险管理

1. 国别风险区别

2. 国别风险评级

解析：评级机构、评估方法

3. 国别风险的监测与控制

案例：欧洲主权债务危机案件回放、分析和救助措施

第三讲：5大金融风险管理实操（下）

一、操作风险管理

1. 操作风险识别

2. 操作风险计量

1）基本指标法

2）标准法

3）高级计量法

3. 操作风险监测与报告

案例1：从操作风险角度剖析2016年六大票据案件:

案例2：次贷危机总的风险转化，内部欺诈，内部流程执行不严，系统失灵，黑客非法窃取客户资金，恒丰银行操作风险损失。

二、流动性风险管理

1. 流动性风险识别

2. 流动性风险计量

1）短期流动性风险计量

2）中长期结构性分析

3. 流动性风险监测与控制：限额监测→风险预警→压力测试→情景分析→风险报告与控制

案例1：英国诺森罗克挤兑事件透，挤兑原因、采取措施和应对策略

案例2：大陆伊利诺斯银行的流动性危机、贝尔斯登破产案

三、声誉风险与战略风险管理

1. 声誉风险管理作用、基本方法、声誉危机管理规划

案例：九江银行推出“彩礼贷“的声誉风险

2. 战略风险管理作用和基本做法

案例2：花旗集团成功处理其日本子公司经营违规事件、避免趋同困境的重庆银行

第四讲：金融风险管理实务的外延内容

一、银行监管基础

解读：《巴塞尔协议III》

案例：我国强监管下的中小银行业务变迁之旅

案例：现阶段中小银行业务发展所面临的压力

二、金融机构的风险管理

1. 证券公司各项业务的风险管理

2. 保险公司的风险管理

3. 其他金融机构（期货公司、金融租赁公司、基金管理公司和信托机构等）的风险管理

案例：Mission保险公司破产，Drake保险公司破产，过度保险导致保险公司破产，美国国际集团AIG经营危机案例分析，嘉陵期货公司挪用客户保证金8000余万元案件，8年18位基金经理涉案被查处

三、金融风险管理实践（6大案例解析）

案例1：晋商消费金融征信报告用语不当

案例2：招商银行代销大业信托计划违约

案例3：美国储贷协会破产

案例4：浦发银行“科远智慧2.95亿元贷款被莫名质押”

案例5：英国新英格兰银行和自由国民银行倒闭事件

案例6：恒大事件的风险启示