课程背景：

4月25日刚为金融定调，金融活经济活，金融稳经济稳！一行三会监管趋严，后金融危机时期，国内外经济环境不断变化，金融风险进入深水区、银行混业经营、监管框架滞后等。国外环境来看，美元加息导致全球资本洗牌重构，欧债危机、希腊破产等风险事件，大宗商品、货币、风险资产等金融标的波动性正在加大。国内环境来看，金融深化程度加深带来金融脆弱性增加，债务率、杠杆率持续增加使经济、金融市场对外部冲击愈加敏感。同时，实体经济创造有效资产的能力有限，大量流动性在金融市场进行杠杆配置，货币、资本及房地产市场的泡沫隐患也需警惕，宏观环境日趋复杂。

  在这种背景下，为承接宏观经济金融机构的复杂性、多样性，商业银行的资产负债表也表现出多元化的特征，实现经营行为的转变，从单一的表内存贷款向表外、表表外多元化资产负债配置转变，自营投资、资金交易、资产管理、投资银行、跨境结算等经营行为已经将信贷市场、货币市场、资本市场和外汇市场打通，银行已经实现了事实上的混业经营。这意味着银行将面临多重风险交织叠加的环境，金融监管框架也需要及时调整，匹配现实经济环境，完善自身框架。 同时，由于监管部门之间还存在体制隔阂和利益博弈，混业监管的框架一直建立不起来，使得银行综合经营只能以影子银行的形式出现，很多银信、银证和银保业务处于监管真空，凸显了监管体系的滞后。建立健全商业银行监管风险内控体系，提升商业银行综合管理水平，是当前商业银行的当务之急。也是监管部门在十九大召开之前的重中之重。

培训目标：

通过详细逐一解读，掌握MPA实质和基本特征，了解适应商业银行在目前形势下经营的基本理念，中国人民银行的职责是在国务院领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。而货币政策的目标是保持货币币值的稳定，并以此促进经济增长。要实现这一目标就得采取点手段，除了运用存款准备金、公开市场操作、再贷款与再贴现这些传统的货币政策三大法宝工具外，现在又多了常备信贷便利，来调节基础货币投放，从而实现货币政策目标。此外，货币政策工具还有利率政策、汇率政策，当然最神秘的要数“窗口指导”。现在的 “MPA”就是正确定位商业银行的角色，按照文件规定，建立健全商业银行各项管理制度，汲取国际先进风险管理理念和经验，把商业银行的风险控制在容忍度范围内，实现商业银行目标的最大化，不发生系统性金融风险。

培训对象：商业银行一级、二级行长及各部门总经理已经相关的管理人员

课时安排：0.5天

教学方法：讲授、讨论、互动等

课程大纲：1第一部分  MPA体系的总体理解1.MPA评估的对象。

2.MPA评估对象的分类。

3.MPA评估的主管单位。

4.MPA评估的周期。

5.MPA评估的指标。七大方面约14个指标。

6.MPA评估的结果。分为ABC三档，

7.MPA评估的激励约束机制。对其交纳的法定存款准备金，实施差别化的准备金利率。

8.MPA评估的豁免。

2第二部分  MPA体系各指标的详细分析

1.资本和杠杆情况。

a) 资本充足率评分标准： 补充背景知识：解读：

b) 杠杆率

补充背景知识：解读：

2.定价行为。评分标准：解读：

3.资产负债情况。a) 广义信贷，评分标准：解读：

b) 委托贷款，评分标准：解读：

c) 同业负债，评分标准：解读：

4.流动性。

a) 流动性覆盖率（LCR）评分标准：解读：

b) 净稳定资金比例（NSFR）评分标准：解读：

c) 遵守准备金制度情况，评分标准：解读：

5.资产质量。

a) 不良贷款率，评分标准：解读：

b) 拨备覆盖率，评分标准：解读：

6.跨境融资风险。

a) 跨境融资风险加权余额超出上限的幅度，评分标准：解读：

b) 跨境融资的币种结构，评分标准： 解读：

c) 跨境融资的期限机构，评分标准：解读：

7.信贷政策执行。

a) 信贷执行情况，评分标准：解读：

b) 央行资金运用情况，评分标准：解读：

3第三部分  对银行业务的影响及应对措施

1.低风险资产将受到银行青睐。

2.高息揽储的行为将受到遏制。

3.信贷规模腾挪将成为过去式，主动管理能力变得更重要。

4.对于中小型银行来讲，依靠同业业务高速扩张的机会将越来越小。

5对于中大型银行来讲，同业业务仍然是重点。

6.靠短期负债和长期资产进行错配的业务模式将受到影响。

7.银行承兑汇票再次受到青睐。

8.促进人民币国际化。

9.增强央行在信贷政策中的话语权。

课程小结