<培训对象>

  分管行长、风险管理部门、信贷部门、网点等负责人

<课程大纲>

第1讲 银行业务和资本

银行业务

利息收入

手续费和佣金

交易性收入

成本

资本市场

银行业务领域

.资本

银行账户和交易账户

财务报表和比率

资产负债表

利润表

第2讲 货币市场

简介

以收益率为标价单位的证券

货币市场存款

大额定期存单

大额定期存单的收益率

以折现率标价的证券

国库券

银行承兑汇票

合格的银行承兑汇票

商业票据

商业票据计划

商业票据收益率

资产支持商业票据

回购协议

经典回购协议

经典回购协议示例

卖出/回购

卖出/回购示例

回购抵押

法律条款

保证金

变动保证金

第3讲 收益率曲线

收益率曲线的重要性

收益率曲线的用途

到期收益率曲线

分析和解释收益率曲线

收益率曲线的相关理论

零息票收益率曲线

计算示例

货币市场期限的远期利率计算

理解远期利率

第4讲 交易与套期保值导论

交易方法

收益率曲线和利率期望值

借助债券回购平台的信用中介

特别交易

匹配账户交易

利率对冲工具

利率期货

远期利率协议

远期利率协议机制

隔夜利率互换

信用风险套期保值

了解信用风险

信用评级原理

信贷额度设定与原理

贷款发放的流程标准

第5讲 资产负债管理（一）

基本概念

流动性缺口

管理流动性

流动性比率

流动性资产组合

第6讲 资产负债管理（二）

基本概念

利率风险及其来源

银行账户

资产负债管理部门

传统的资产负债管理

资产负债管理的发展

流动性和利率风险

流动性缺口

缺口风险和限额

流动性管理

利率缺口

投资组合的修正久期缺口

对传统方法的批判

资金成本

证券化

证券化的过程

第7讲 资产负债管理（三）

管理委员会

资产负债管理委员会的政策

资产负债管理委员会报告

第8讲 银行流动性风险管理

流动性政策报告

银行流动性风险管理原则

衡量银行流动性风险：关键计量指标

内部融资利率政策

计算方法：流动性溢价

结论

第9讲 可持续的银行经营模式：资本、流动性和杠杆

新型的银行业务模式

流动性风险管

流动性资产缓冲

第10讲 银行监管资本

银行监管资本要求

资本充足要求

第11讲   商业银行资产负债管理培训总结