要点

1. 市场风险案例

2. 市场风险与流动性风险以其他风险的相关性

3. 市场风险的定义，涵盖与进一步理解

4. 市场风险的识别：主要影响因素

5. 市场风险的管理流程框架

6. 理解交易账户和银行账户

7. 市场风险的限额管理

8. 交易账户利率风险与银行账户利率风险

9. 银行账户利率风险进一步理解

l 各个风险来源：缺口风险(Gap Risk)

l 重新定价风险(Repricing Risk)

l 收益率曲线风险(Yield Curve Risk)

l 基准风险(Basis Risk)

l 期权性风险(Optionality)

l 信用利差风险(Credit Spread)

l 简单的例子：理解利率风险的不同来源

10. 我国商业银行的主要市场风险

l 固定收益市场的主要风险

l 商业银行主要的投资对象

11. 市场风险与利率风险的基本管理工具

12. 市场风险与利率风险度量的主要工具

l 缺口分析

l 外汇敞口分析

l 久期分析

l 敏感性分析

l 情景分析

l 风险价值

l 压力测试

13. 银行帐簿/账户利率风险管理的措施与方法

14. 市场风险资本管理方法：监管规定与计算框架

l 标准法

l 内部模型法

15. 市场风险管理实例：国有商业银行/跨国银行

16. 回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比

17. 其他:利率风险管理利器--利率互换