提纲

**讲  ALM系统建设及应用——总量与结构管理

一、ALM的基本概念

二、利率风险管理概念及方法论

（一）利率风险管理的概念

（二）影响市场利率风险的主要因素

（三）利率风险管理的必要性

（四）利率风险管理的基本方法

三、流动性风险管理理念及方法论

（一）流动性风险概述

（二）筹资流动性风险的度量方法

（三）流动性风险管理理论

1、资产管理理论

2、负债管理理论

3、资产负债综合管理理论

（四）流动性风险的管量策略

1、资产管理策略

2、负债管理策略

3、资产负债综合管理策略

第二讲  ALM系统建设及应用——ALM管理目标与管理职责

一、流动性风险偏好设置及预警监控

（一）流动性风险偏好的概念

（二）流动性风险能力、偏好、容忍度、限额间和风险目标或范围间的相互关系

（三）流动性风险偏好的设定与应用

二、流动性及利率风险限额管理

（一）流动性及利率风险限额管理的含义

（二）限额管理流程

（三）重定价缺口分析及其限额管理

（四）重定价缺口分析的应用

（五）流动性及利率风险限额管理的具体方法与措施

第三讲  FTP应用与基于FTP的绩效考核

一、FTP的基本概念

二、FTP落地应用经验介绍

（一）FTP转移定价绩效考核的具体做法

（二）银行产品定价标准和定价方法的应用

（三）FTP报表体系的构建

（四）FTP资金转移定价实施中的潜在风险点及应对措施

三、FTP应用价值讲解

（一）FTP内部资金转移定价在经营管理中的作用

（二）FTP应用对银行绩效考核作用的提升

（三）FTP应用是银行正确核算经营成果的条件

四、FTP预算与考核的结合

（一）基于FTP设计预算考核指标

（二）以成本利润为导向实施FTP考核

（三）FTP考核在对分支机构预算考核中的应用

第四讲  案例分析

案例一  某商业银行流动性风险管理实践

案例二  某银行ALM系统建设

第五讲  互动与答疑

时长：1天